互信息的最大信息系数法在股市关联度上的应用

• 作者: 高凤
• 来源期刊: 新西部（中旬刊）
• 关键词: 互信息 最大信息系数 股市 关联性 应用
• 年，卷（期）: 2014,（10）
• 所属期刊栏目: 经济论坛
• 页码范围: 56-57,59
• 页数: 3页
• 字数: 3139字
• 语种: 中文

摘要

本文阐释了最大信息系数及其应用法,在引入互信息的情况下,探讨了模型的应用、对比及结果分析与模型评价.认为,基于2012-11-09到2014-03-14的上证综合指数与深证综合指数,计算出的MIC值(0.8141)捕捉到了两者间的强关联度,符合以周为单位的时间轴变化趋势,此结果为长、短期投资,保险及公司调用资金方面提供了借鉴,从而达到投资最佳化,控制风险最小化.最大信息系数法创新性的识别出了数据间的复杂关系,而线性回归法误差较大,从而证明了最大信息系数法应用的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高凤		2	5	1.0	2.0