基于GARCH模型的欧元/美元汇率的预测

• 作者: 胡亚西 陈溥 雷震
• 来源期刊: 金融经济（理论版）
• 关键词: 时间序列 ARCH模型 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 127-129
• 页数: 3页
• 字数: 1978字
• 语种: 中文

摘要

本文对今年来欧元兑美元的日收盘价进行数据分析,发现欧元/美元汇率日波动不服从正态分布,而且汇率的时间序列有波动异方差性,根据近年采欧元/美元的汇率数据特征,建立欧元/美元汇率的GARCH(1,1)预测模型,实证分析所建模型的拟合度较高,适应做短期预测.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	雷震	广西大学数学与信息科学学院	9	42	3.0	6.0
2	胡亚西	广西大学数学与信息科学学院	3	3	1.0	1.0
3	陈溥	广西大学数学与信息科学学院	3	1	1.0	1.0