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互信息的最大信息系数法在股市关联度上的应用
互信息的最大信息系数法在股市关联度上的应用
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摘要：
本文阐释了最大信息系数及其应用法,在引入互信息的情况下,探讨了模型的应用、对比及结果分析与模型评价.认为,基于2012-11-09到2014-03-14的上证综合指数与深证综合指数,计算出的MIC值（0.8141）捕捉到了两者间的强关联度,符合以周为单位的时间轴变化趋势,此结果为长、短期投资,保险及公司调用资金方面提供了借鉴,从而达到投资最佳化,控制风险最小化.最大信息系数法创新性的识别出了数据间的复杂关系,而线性回归法误差较大,从而证明了最大信息系数法应用的有效性.
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文献信息
| 篇名 | 互信息的最大信息系数法在股市关联度上的应用 | ||
| 来源期刊 | 新西部：中旬·理论 | 学科 | 经济 |
| 关键词 | 互信息 最大信息系数 股市 关联性 应用 | ||
| 年，卷（期） | xxbzxll_2014,（10） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 56-57 | |
| 页数 | 2页 | 分类号 | F832.5 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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研究主题发展历程
节点文献
互信息
最大信息系数
股市
关联性
应用
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
新西部：中旬·理论
主办单位：
陕西省社会科学院
出版周期：
月刊
ISSN：
1009-8607
CN：
61-1368/C
开本：
出版地：
西安市含光路南段177号陕西省社会科学院
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创刊时间：
语种：
出版文献量（篇）
9077
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