基于买卖强度的交易策略及其实证分析

• 作者: 刘冰 宋斌 田祎佳
• 来源期刊: 价值工程
• 学科: 经济
• 关键词: 买卖强度 点过程 交易策略
• 年，卷（期）: 2014,（28）
• 所属期刊栏目: 鄢综合鄢
• 页码范围: 1-5
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 6763字
• 语种: 中文

摘要

文章引入了点过程中的Hawkes过程来进行股票买卖强度的拟合与预测，并提供了基于该有效预测的交易策略。文中首先对所使用的Hawkes过程进行了介绍，并从理论上说明其在高频金融数据拟合中的优势；之后叙述了极大似然方法在Hawkes模型参数估计中的具体应用；最后，结合由wind数据库中选取的内地股票市场中的股票实例，使用Hawkes过程进行强度预测、策略构建与盈利情况分析，证实了该模型在实际拟合中的优势与策略的有效性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋斌	中央财经大学管理科学与工程学院	23	104	7.0	9.0
2	田祎佳	中央财经大学管理科学与工程学院	2	6	1.0	2.0
3	刘冰	中央财经大学管理科学与工程学院	3	7	2.0	2.0