企业债券信用风险定价模型评析与进展

• 作者: 周宏 李国平 林晚发 王园
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 结构模型 强度模型 混合模型
• 年，卷（期）: 2015,（8）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 20-30
• 页数: 11页
• 分类号: F830
• 字数: 11310字
• 语种: 中文

摘要

以期权定价与现金流贴现理论为基础,剖析了企业债券信用风险定价模型的产生及发展的原因,并对近年来国内外3种主流的信用风险定价模型系统(即结构模型、强度模型和混合模型)进行了系统的述评.通过从不同角度对3种模型进行扩展与比较分析,阐述了3种定价模型的优势和不足.在此基础上,对企业债券信用风险定价模型未来研究的发展方向进行展望.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周宏	中央财经大学会计学院	42	1045	15.0	32.0
2	李国平	中央财经大学管理科学与工程学院	42	720	10.0	26.0
3	林晚发	武汉大学经济与管理学院	25	193	8.0	13.0
4	王园	中央财经大学会计学院	3	29	2.0	3.0