不确定汇率下一类外国股票期权的信用风险定价

• 作者: 李时银 潘素娟 陈永娟
• 来源期刊: 云南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机汇率 信用风险 Girsanov's定理 结构方法
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 436-440
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2967字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8513.2013.06.013

摘要

在结构化模型下,考虑标的资产价格与该资产所属企业的企业价值以及汇率均为随机的情况,对一类外国股票期权分别用内币执行价和外币执行价进行了信用风险分析,并采用鞅方法得到了不确定汇率下的该类外国股票期权的信用风险定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李时银	厦门大学数学学院	33	318	9.0	17.0
2	潘素娟	福建商业高等专科学校基础部	6	11	2.0	2.0
3	陈永娟	莆田学院数学系	9	14	2.0	2.0