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基于TVP-VAR-GCK模型的量价时变关系研究
基于TVP-VAR-GCK模型的量价时变关系研究
作者:
刘昊
罗嘉雯
陈浪南
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
时变量价关系
TVP-VAR-GCK模型
卖空冲击
varimin准则
VAR_BE模型
摘要:
在应用Urzúa数据驱动型VAR_BE模型和基于varimin准则判断变量次序的基础上,采用Koop等的TVP-VAR-GCK模型分析量价关系的时变特征和卖空交易制度对量价关系的影响.量价关系的研究结果表明,我国证券市场量价关系有显著的时变性,不同样本具有显著的个体差异;个股和所在市场指数量价关系系数具有一致的时变趋势,显示个股及所在市场的量价关系对卖空交易的反应较为趋同.卖空交易制度对量价冲击的研究结果还表明,在不同的时期,该冲击的程度和形态都有一定差异,体现了价格和交易量对市场结构变化冲击反应的时变性.这一结果和量价关系的行为金融理论一致,即卖空交易机制的时变冲击效应,在一定程度反映出我国投资者对卖空交易机制这一证券市场新生事物的认知变化过程.
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文献信息
篇名
基于TVP-VAR-GCK模型的量价时变关系研究
来源期刊
管理科学学报
学科
经济
关键词
时变量价关系
TVP-VAR-GCK模型
卖空冲击
varimin准则
VAR_BE模型
年,卷(期)
2015,(9)
所属期刊栏目
论文
研究方向
页码范围
72-85
页数
14页
分类号
F830.91
字数
10747字
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
陈浪南
中山大学岭南学院
86
1314
21.0
35.0
2
罗嘉雯
中山大学岭南学院
2
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2.0
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3
刘昊
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传播情况
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节点文献
时变量价关系
TVP-VAR-GCK模型
卖空冲击
varimin准则
VAR_BE模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
管理科学学报
主办单位:
天津大学
国家自然科学基金委员会管理科学部
出版周期:
月刊
ISSN:
1007-9807
CN:
12-1275/G3
开本:
大16开
出版地:
天津市南开区卫津路92号天津大学
邮发代号:
6-89
创刊时间:
1992
语种:
chi
出版文献量(篇)
2081
总下载数(次)
5
总被引数(次)
85886
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