离散时间状态下基于个体数据的RBNS准备金评估

• 作者: 吴贤毅 黄金龙
• 来源期刊: 应用概率统计
• 关键词: 个体数据的RBNS准备金 聚合数据的RBNS准备金 极大似然估计 Watson-Nadaraya估计 渐近正态性
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 289-308
• 页数: 20页
• 字数: 3490字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2015.03.007

摘要

本文研究了在离散时间状态下的一类RBNS准备金评估问题.基于个体数据的RBNS准备金是用未知参数的估计来取代RBNS负债的条件期望中的相应的参数得到的.文中与结案延迟有关的参数是用极大似然估计的方法得到的,同时我们也研究了这些估计的渐近性质.RBNS未决负债的条件期望是用Watson-Nadaraya估计得到的.同时,本文还研究了由链梯法得到的基于聚合数据的准备金的渐近性质.最后我们通过模拟说明了在有限样本情形下,基于个体数据的准备金与聚合数据下的准备金相比具有更小的MSE.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴贤毅	华东师范大学统计与精算学系	18	48	4.0	6.0
2	黄金龙	华东师范大学统计与精算学系	1	3	1.0	1.0