一类带投资和干扰的双到达过程风险模型

• 作者: 李学锋
• 来源期刊: 中南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Poisson过程 破产概率 鞅 Lundberg不等式 It?公式
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与数量经济科学
• 页码范围: 132-135,141
• 页数: 5页
• 分类号: O211|F840
• 字数: 4601字
• 语种: 中文

摘要

研究了一类带投资和干扰的双到达过程风险模型，其中保费收取为时间t的线性函数而两种索赔均为复合Poisson过程，并考虑到投资和随机干扰。利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式，利用微分和It?公式得到了生存概率的积分微分方程，而且得出了当索赔都服从指数分布时生存概率的微分方程。本文所得结果对保险公司和保险监管部门设置预警措施可提供一定的理论依据。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李学锋	中南民族大学数学与统计学学院	9	17	2.0	3.0