基于变结构copula模型的股票市场分析

• 作者: 刘昆仑
• 来源期刊: 辽宁大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 变结构 copula函数 GARCH模型 变结构点的诊断
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 215-219
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3366字
• 语种: 中文

摘要

通过构建度量相关性的变结构copula模型,对股市的波动情况进行分析.模型利用copula函数在度量相关结构上的优势来处理金融市场的变结构问题,采用Bayes时序诊断和Z检验的方法对变结构点进行了诊断,在实证分析中,运用此模型对沪深股市的波动情况进行分析,结果表明,变结构的copula模型能较好的拟合股市的波动情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘昆仑	齐鲁师范学院数学学院	11	22	3.0	4.0