基于LP模型的有价证券最优选择问题研究

• 作者: 徐辉 李焯辉
• 来源期刊: 科技广场
• 学科: 经济
• 关键词: LP模型 有价证券 最优选择 WinQSB2.0软件
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 科技创新巡礼 THE TOUR OF TECHNOLOGICAL INNOVATION
• 页码范围: 252-256
• 页数: 5页
• 分类号: F224|F830.91
• 字数: 3339字
• 语种: 中文

摘要

本文基于有价证券的含义、分类、特征及其功能，运用LP模型（线性规划模型）进行科学计算，寻求最优的投资策略以降低有价证券投资风险，获得最大的投资回报。事实上，有价证券投资组合是降低投资风险的有效途径，基于LP模型，通过对有价证券组合投资的预期收益率和投资风险进行综合分析，可建立有价证券组合投资LP模型，并运用计算机软件系统对模型进行模拟仿真计算。本文的研究为有价证券理性决策提供了一种新的科学计算模型，因此，对有价证券的理性投资问题的探讨具有较高的理论与应用价值。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐辉	广东财经大学工商管理学院	15	48	4.0	6.0
2	李焯辉	广东财经大学工商管理学院	1	1	1.0	1.0