均值回归模型下最优人寿保险的购买和投资消费问题

• 作者: 梁晓青 郭军义
• 来源期刊: 中国科学（数学）
• 关键词: 人寿保险 均值回归过程 鞅方法
• 年，卷（期）: 2015,（5）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 623-638
• 页数: 16页
• 语种: 中文
• DOI: 10.1360/N012015-00054

摘要

本文考虑在均值回归回报模型下工资收益者的最优保险购买、消费和投资问题.假设工资收益者的收益是随机的,并且在退休前和退休后其风险偏好是可以改变的,则通过使用鞅方法,本文求得了在HARA (hyperbolic absolute risk aversion)效用下,工资收益者所采取的最优策略和值函数的显式表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭军义		17	53	4.0	7.0
2	梁晓青		1	0	0.0	0.0