组合指标个股量化择时交易的实证研究

• 作者: 刘宇霞
• 来源期刊: 科技创业月刊
• 学科: 经济
• 关键词: 量化择时 趋势指标 组合指标策略 参数优化
• 年，卷（期）: 2015,（12）
• 所属期刊栏目: 经济纵横
• 页码范围: 19-23
• 页数: 5页
• 分类号: F8
• 字数: 6863字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1665-2272.2015.12.008

摘要

“金融改革”的提出,金融市场的逐步开放,将促进金融创新的步伐,给投资者带来越来越多的投资渠道,同时也将加速中国金融市场与国际金融市场的融合.通过分别建立两个单指标择时策略模型,运用MATLAB模式搜索算法在设定时段内搜索最优参数,并分别对两个单指标策略进行交易仿真回验.实证结果显示,趋势型指标可以抓住大的波段行情,获得超额收益,具有较好的择时效果.实证显示组合指标策略的效益明显高于单指标策略.因此,采用组合指标策略进行个股量化择时交易较单指标策略能获得更优的投资收益.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘宇霞	暨南大学信息科学技术学院	1	10	1.0	1.0