基于均值回归过程的碳价波动分析

• 作者: 陈敏
• 来源期刊: 商
• 关键词: 碳价 随机过程 均值回归 实证分析
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 财经纵览 -- 会计审计
• 页码范围: 121-121
• 页数: 1页
• 字数: 1611字
• 语种: 中文

摘要

本文从欧洲能源交易平台上的EEX交易所搜集了2009年至2014年的二氧化碳现货交易价格，首先通过描述性统计对其进行了初步分析，其次用均值回归过程研究了碳价波动情况，运用蒙特卡罗抽样法对均值回归随机过程进行模拟，通过模拟值与观测值的对比，证明了用均值回归过程描述碳价波动的有效性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈敏	长沙理工大学经济与管理学院	12	33	4.0	5.0