股票市场混沌特征量的提取及其分析

• 作者: 付彧
• 来源期刊: 中外企业家
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 混沌行为 关联维数 Lyapunov指数
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 所属期刊栏目: 【金融市场】Financial Market
• 页码范围: 99-101
• 页数: 3页
• 分类号: F83
• 字数: 2678字
• 语种: 中文

摘要

本文选取2014年上半年上证指数间隔1分钟的高频数据，通过相图、Poincare截面图、功率谱图初步判断股市的混沌特性；基于混沌理论的相空间重构技术，分别用互信息法和G-P算法计算其时间延迟与最小嵌入维数；并在此基础上，利用Wolf算法得到其具有正的最大Lyapunov指数。这一研究结果表明上海证券交易市场具有混沌特性，为中国股票市场的混沌建模和预测奠定了基础。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	付彧	北京林业大学理学院	1	6	1.0	1.0