同伦摄动稀疏正则化方法及其应用

• 作者: 窦以鑫 符建华
• 来源期刊: 应用泛函分析学报
• 学科: 数学
• 关键词: 稀疏正则化 同伦摄动稀疏正则化方法 参数重构 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 托达罗模型
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 页码范围: 76-83
• 页数: 8页
• 分类号: O241.82
• 字数: 4354字
• 语种: 中文
• DOI: 10.12012/1009-1327(2016)01-0076-08

摘要

稀疏正则化方法在参数重构中起到了越来越重要的作用.与传统的正则化方法相比,稀疏正则化方法能较好地重构稀疏变量.由于稀疏正则化的不可微性,需要对已有的经典算法进行改进.本文构建同伦摄动稀疏正则化方法克服标准稀疏正则化的不可微性,并将该方法应用到基于布莱克一斯科尔斯期权定价模型重构隐含波动率和基于托达罗模型重构政策参数.数值实验表明,所提出的方法是收敛和稳定的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	符建华	哈尔滨商业大学经济学院	24	201	6.0	14.0
2	窦以鑫	哈尔滨商业大学金融学院	7	4	1.0	1.0