随机最优切换模型的建立与数值求解

• 作者: 唐文广 张书华
• 来源期刊: 数值计算与计算机应用
• 关键词: 随机最优切换 变分不等式 罚函数方法 拟合有限体积法
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 页码范围: 140-151
• 语种: 中文

摘要

利用动态规划原理,建立了由生产(经营)模式一向模式二切换的随机最优切换模型,得到了一个关于期权价值的偏微分方程互补问题,进而利用罚函数方法求解此问题而得到了一个非线性偏微分方程.在空间离散上采用拟合有限体积法求解此非线性偏微分方程,获得了最优切换模型的最优执行边界.最后进行了数值模拟,并讨论了参数关于最优执行边界的灵敏度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张书华	天津财经大学管理可计算建模协同创新中心	16	38	4.0	5.0
2	唐文广	天津财经大学管理可计算建模协同创新中心	1	0	0.0	0.0