上证规模指数交叉相关性分析

• 作者: 梁鉴标
• 来源期刊: 当代经济
• 关键词: 规模指数 多重分形 MF-X-DFA 滑动窗口 交叉相关性
• 年，卷（期）: 2016,（14）
• 所属期刊栏目: 财经视野
• 页码范围: 16-17
• 页数: 2页
• 字数: 3284字
• 语种: 中文

摘要

以上证超大盘、中盘、小盘指数为研究样本,通过滑动窗口改进的MF-X-DFA分析不同规模指数间的交叉相关性.结果表明:滑窗改进方法可以有效减少传统方法局部趋势函数不连续造成的伪波动误差,避免关系的误判;各规模指数之间相关性存在多重分形特征且有长期记忆效应,大盘与它盘指数分形相关性复杂,中小盘间关系较规律.实证结果对投资者和机构构建投资组合选择具有现实意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁鉴标	武汉大学经济与管理学院	2	6	1.0	2.0