基于信用等级迁移和违约损失的贷款定价

• 作者: 许丽莉
• 来源期刊: 湘南学院学报
• 学科: 地球科学
• 关键词: 信用迁移矩阵 高阶转移概率 违约损失 贷款定价
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 7-11,21
• 页数: 6页
• 分类号: P830.5
• 字数: 3193字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8173.2016.02.003

摘要

在传统的基准利率定价模型的基础上，考虑违约损失的随机性，运用信用等级转移矩阵，结合不同的信用等级违约损失率、资本收益率及预期收益率，得出不同信用等级客户的不同期限贷款利率定价。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许丽莉	宁德师范学院数学系	5	5	1.0	1.0