具有信用等级迁移风险的零息债券定价

• 作者: 梁进 肖承志
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 信用等级迁移 零息票债券 约化方法 强度模型 偏微分方程组
• 年，卷（期）: 2015,（8）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 1284-1288
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 3785字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11908/j.issn.0253-374x.2015.08.025

摘要

建立具有信用等级迁移和违约风险的零息票债券的定价模型.在约化方法下,模型转换为偏微分方程组终值问题.在进一步假设参数为常数下,得出每个等级债券价格的解析解和大小关系.作图展示了其数值解,并分析了参数对债券价格的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁进	同济大学数学系	38	103	5.0	9.0
2	肖承志	同济大学数学系	3	4	1.0	2.0