ERV族分布下带投资的双险种风险模型的破产概率

• 作者: 王文胜 王施施 骆明旭
• 来源期刊: 杭州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 双险种风险模型 渐近关系式 风险投资策略
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 533-541
• 页数: 9页
• 分类号: O211.9
• 字数: 5459字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-232X.2016.05.015

摘要

本文考虑了带投资的双险种更新风险模型.假定保险公司拿出一部分盈余投资Black-Scholes型资本市场指数,该指数的价格过程由几何布朗运动驱动.首先根据Ito公式得到公司盈余过程,基于该模型分析了大额个体索赔情形下保险公司破产概率的渐近行为,分别得到了三种形式定义下破产概率的渐近关系式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王文胜	杭州师范大学理学院	49	68	4.0	6.0
2	骆明旭	杭州师范大学理学院	3	3	1.0	1.0
3	王施施	杭州师范大学理学院	3	3	1.0	1.0