D族分布下带投资的双险种风险模型中的破产概率

• 作者: 王文胜 王施施 骆明旭
• 来源期刊: 杭州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 两两拟渐进独立 族分布 族分布 双险种风险模型
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与技术科学
• 页码范围: 94-102
• 页数: 9页
• 分类号: O211.9
• 字数: 5707字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-232X.2017.01.021

摘要

研究了带投资的双险种更新风险模型中的破产概率.该模型中允许保险公司将其部分盈余投资于满足几何布朗运动的Black-Scholes型资本市场,对此模型假定同一险种索赔额是两两拟渐近独立的,根据It\s\up6(^(^)公式得到公司盈余过程的表达式,基于该模型分析了当索赔额满足族分布时破产概率渐近关系式,并由族分布推出族分布下破产概率的渐近关系式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王文胜	杭州师范大学理学院	49	68	4.0	6.0
2	骆明旭	杭州师范大学理学院	3	3	1.0	1.0
3	王施施	杭州师范大学理学院	3	3	1.0	1.0