VaR和ES的贝叶斯经验似然估计

• 作者: 张军舰 杨晓伟 赖廷煜
• 来源期刊: 广西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险价值 预期亏损 贝叶斯经验似然
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 广西高校优秀中青年骨干教师培养工程论坛
• 页码范围: 38-45
• 页数: 8页
• 分类号: O212.1
• 字数: 5357字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16088/j.issn.1001-6600.2016.04.006

摘要

风险价值(VaR)和预期亏损(ES)能较好地度量金融投资组合的最大损失,研究其估计具有重大意义.本文利用贝叶斯经验似然方法对VaR和ES进行估计,理论上讨论了该估计的相合性和渐近正态性.模拟结果显示,在合适的先验信息下,本文所提出的估计具有一定的优势,有较好的应用前景.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张军舰	广西师范大学数学与统计学院	36	81	5.0	6.0
2	赖廷煜	广西师范大学数学与统计学院	1	1	1.0	1.0
3	杨晓伟	广西师范大学数学与统计学院	2	1	1.0	1.0