GARCH模型的分位点回归的MCMC方法

• 作者: 唐亚勇 李东方
• 来源期刊: 四川大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: GARCH模型 TGARCH模型 分位点回归 MCMC Metropolis-Hastings算法
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 25-30
• 页数: 6页
• 分类号: O212.8
• 字数: 685字
• 语种: 中文
• DOI: 103969/j.issn.0490-6756.2016.01.005

摘要

本文研究了GARCH模型和TGARCH模型的分位点回归的MCMC估计方法.通过将分位点回归估计问题转化为极大似然估计问题,并利用Metropolis-Hastings算法从模型参数的后验分布抽取随机数来完成GARCH类模型的分位点回归的Bayesian估计,本文得到了Value-at-Risk的动态估计.这一方法是对经典的Value-at-Risk计算方法的非常有效的推广.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐亚勇	四川大学数学学院	21	87	5.0	8.0
2	李东方	四川大学数学学院	6	21	3.0	4.0