样条函数在构造债券收益率曲线中的应用

• 作者: 杨柳
• 来源期刊: 计算机应用与软件
• 学科: 工学
• 关键词: 债券收益率曲线 样条函数 聚类分析 DBSCAN算法 利率期限结构
• 年，卷（期）: 2016,（6）
• 所属期刊栏目: 应用技术与研究
• 页码范围: 92-95
• 页数: 4页
• 分类号: TP311
• 字数: 4273字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-386x.2016.06.023

摘要

针对债券市场上芜杂的行情数据，提出将DBSCAN聚类算法应用于构造债券收益率曲线样条函数。通过运用DBSCAN算法对用于构造债券收益率曲线的行情数据进行聚类分析，能够有效地剔除市场上的异常交易数据。在聚类分析结果的基础上，再次应用DBSCAN算法于构造债券收益率曲线，根据市场上行情数据的密集区域对样条函数进行分段。此外，针对传统的依赖于经验进行债券收益率曲线样条函数分段点选取的缺点，使用DBSCAN算法可有效地提高债券收益率曲线和行情数据的符合程度。实验结果表明，将DBSCAN算法用于构建债券收益率曲线样条函数，可以提高收益率曲线反映利率期限结构波动及准确性的效果。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨柳	复旦大学软件学院	20	83	5.0	8.0