基于ARCH类模型的我国各类食品价格指数波动性研究

• 作者: 应韵
• 来源期刊: 商业经济研究
• 学科: 经济
• 关键词: 食品价格指数 季节性 周期性 ARCH类模型
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 171-173
• 页数: 3页
• 分类号: F126
• 字数: 2285字
• 语种: 中文

摘要

文章利用CX12、HP滤波法对我国各类食品价格指数的季节性特征和周期性特征进行了分离，并通过ARCH类模型分析了各类食品价格的异方差效应。结果表明：我国粮食、蛋类、鲜菜的价格不具有明显的异方差效应；肉禽制品的价格波动存在非对称性特征；水产品的价格波动存在高风险高回报的特征；鲜果的价格波动具有明显的集簇性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	应韵		12	15	2.0	3.0