基于HP滤波和Garch模型的股票价格波动研究

• 作者: 魏媛
• 来源期刊: 商
• 关键词: HP滤波 Garch模型 股票价格波动
• 年，卷（期）: 2016,（27）
• 所属期刊栏目: 财经纵览 -- 财政金融
• 页码范围: 211-211
• 页数: 1页
• 字数: 1780字
• 语种: 中文

摘要

股票市场中股票价格一直是投资者关注的焦点，股票价格的波动与投资者的利益紧密联系，对于股票价格波动的研究可为投资者提供更为合理的投资意见。本文利用HP滤波法将2010年1月至2016年6月上证A股月度最高综合股价指数的趋势要素和循环要素进行分解，然后利用趋势数据进行ARCH检验并建立Garch模型。通过研究发现，上证A股最高综合股价指数具有显著的异方差效应，且波动具有显著的集簇性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	魏媛		4	1	1.0	1.0