影响股票正收益天数增长因素的研究

• 作者: 刘鹏懿
• 来源期刊: 科学导报
• 关键词: Poisson回归 正收益天数 影响因素
• 年，卷（期）: 2016,（7）
• 所属期刊栏目: 理论研究
• 页码范围: 120-122,123
• 页数: 4页
• 字数: 7167字
• 语种: 中文

摘要

作为投资理财，股票市场无疑是全中国乃至世界最大的投资平台，随着经济的发展和人民生活水平的提高，越来越多的人们对股市产生了浓厚的兴趣。然后股票市场的错综复杂往往让人望而却步。对于股票市场的研究和分析不在少数，收益率往往是人们最关注的。本文以POISSON回归模型为基础，寻找能够促使股票正收益天数增多的影响因素。在分析过程中按照大盘的不同走势分为熊市、牛市和整盘期。分析在不同时期的影响因素。通过分析发现在熊市时期，影响正收益天数的因素和强度依次为涨跌幅（change）>近12个月日销率（PS.TTM）；在牛市时期：市净率(PB)>换手率(turnover)>涨跌幅(change)；整盘时期：市净率（PB）>近12个月的市现率（PC.TTM）>近12个月的市盈率（PE.TTM）>近12个月的市销率（PS.TTM）。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘鹏懿	云南师范大学数学学院	2	2	1.0	1.0