宏观信息对中国股票收益的影响

• 作者: 曾勇 谢娜
• 来源期刊: 电子科技大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 宏观经济变量 指数收益 向量自回归(VAR)
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 管理工程
• 页码范围: 158-160
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2696字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-0548.2007.01.049

摘要

采用1996年1月至2002年8月之间的月宏观经济数据与股指为样本,运用VAR方法来研究中国股票市场受宏观经济信息影响的程度.研究表明中国股市的股票收益受宏观信息影响不超过30%,宏观经济变量对股票收益的影响不显著.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾勇	电子科技大学管理学院	216	5055	39.0	61.0
2	谢娜	电子科技大学管理学院	1	6	1.0	1.0