三险种复合泊松风险模型

• 作者: 田俊杰
• 来源期刊: 科技展望
• 关键词: 泊松分布 破产概率 调节系数
• 年，卷（期）: 2016,（6）
• 所属期刊栏目: 经验交流
• 页码范围: 302-302
• 页数: 1页
• 字数: 1245字
• 语种: 中文

摘要

经典风险模型仅仅适应单位时间里收取保费为常数的单险种的情况，但是对于具有随机投保的多险种的情况并没有考虑。故本章将考虑在随机保费下的三险种风险模型，并且各个险种在零至时刻t的保单到达数和过程都是Possion过程且相互独立，各次保单费可以看做是独立同分布的变量序列。将索赔过程和索赔次数也考虑成独立 Possion 过程。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田俊杰	辽宁锦州渤海大学数理学院	1	0	0.0	0.0