方差可能无穷的"中度偏离"单位根过程的复合分位数估计

• 作者: 倪佳林 傅可昂
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 自回归 单位根 正态吸引场 重尾 复合分位数
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 页码范围: 41-48
• 页数: 8页
• 分类号: O212.1
• 字数: 4136字
• 语种: 中文

摘要

考虑一类"中度偏离"单位根过程,yt=qnyt?1+ut,其中qn=1+c/kn,kn=o(n),c为一非零常数,{ut}为随机扰动项序列.在允许扰动项方差无穷的条件下,构造qn的复合分位数估计,并得到了该估计的渐近分布.最后通过数值模拟,在扰动项服从t(2)分布下,说明了该估计的稳健和有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	傅可昂	浙江工商大学统计与数学学院	16	15	2.0	2.0
2	倪佳林	浙江工商大学统计与数学学院	2	4	2.0	2.0