混合分数跳-扩散模型下一类保底基金的违约概率

• 作者: 杨朝强
• 来源期刊: 宁夏大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 混合跳-扩散分数布朗运动 Volterra型方程 概率密度 定价公式
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 242-251
• 页数: 10页
• 分类号: O211.6|F830.91
• 字数: 7629字
• 语种: 中文

摘要

研究了混合跳-扩散分数布朗运动模型下一类分红保底基金的违约概率问题.通过对模型定解问题的讨论得到了一个特殊的Volterra型方程,利用算子方程的迭代法给出了该Volterra型方程的显式解,得到了基金发行公司无法垫资的概率,给出了分红保底基金的定价公式,同时给出了超额收益比例与保底收益水平的相关关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨朝强	兰州财经大学图书馆经典资料室	2	3	1.0	1.0