有违约风险的保底型基金的定价

• 作者: 任学敏 徐承龙
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 跳扩散 保底基金 违约概率
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 849-853
• 页数: 5页
• 分类号: F83
• 字数: 3420字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2008.06.029

摘要

由于市场价格变化常常是跳跃式的,保底型基金的保底收益不一定能实现.利用无套利原理,当股指满足跳扩散模型时,用偏微分方程的方法给出了有违约可能的保底基金的定价和保底不成功概率的公式并作了一些定性分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任学敏	同济大学数学系	28	284	9.0	16.0
2	徐承龙	同济大学数学系	16	156	7.0	12.0