利率调整条件下高频金融时间序列的风险度量

• 作者: 李琼 武东
• 来源期刊: 商学研究
• 学科: 经济
• 关键词: 利率调整 高频时间序列 广义误差分布 APARCH模型 VAR
• 年，卷（期）: sxyjb_2017,（6）
• 页码范围: 102-105
• 页数: 4页
• 分类号: F830

摘要

建议了基于广义误差分布的APARCH模型。利用直方图和时序趋势图发现沪深300指数每五分钟的收益率序列具有尖峰厚尾和波动聚集等特征。运用基于广义误差分布的APARCH模型对沪深300指数每5分钟的收益率序列进行了波动性分析，并建立了风险度量模型。最后由Kupiec似然比检验表明，得出基于广义误差分布的APARCH模型对风险值计算较为精确。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	武东	安徽农业大学理学院	31	131	6.0	10.0
2	李琼	徽商职业学院电子信息系	10	8	1.0	2.0