风险损失分布为高峰厚尾的模糊投资组合研究

• 作者: 林杨珺
• 来源期刊: 高师理科学刊
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 风险因子分布 VaR和ES 随机性 模糊性
• 年，卷（期）: 2017,（12）
• 页码范围: 20-25
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4404字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9831.2017.12.005

摘要

针对风险因子分布是高峰厚尾且不精确情况,研究了线性投资组合的VaR和ES的计算问题.根据Yosida观点,将风险因子作为模糊随机变量,同时处理变量的随机性和模糊性.将Yosida模型扩展到一般化的梯形模糊随机变量,给出了不精确情形下的VaR估计表达式.在数值计算中给出了中国股票市场中3个投资组合计算的实例,证明了模型的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林杨珺	华南理工大学数学学院	1	0	0.0	0.0