动态Copula模型在金融相关领域运用的文献综述

• 作者: 刘文雷
• 来源期刊: 中南财经政法大学研究生学报
• 学科: 经济
• 关键词: 金融领域 动态Copula模型 文献综述
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 页码范围: 58-63
• 页数: 6页
• 分类号: F224

摘要

线性相关性分析是用来刻画随机变量间相关关系的常用工具,然而实际上,在金融领域时间序列之间的相关性并不是一成不变的,再加上金融数据典型的尖峰、厚尾特征,使得线性相关性无法很好地捕捉变量之间非线性、非对称的相关结构。而Copula函数弥补了线性相关在分析变量间相关结构时的缺陷,因此很快在金融领域得到了广泛的运用。本文试图从动态Copula理论在金融领域运用最广的三个方面:金融市场的动态相关性分析、金融资产的定价、金融风险的管理与防范,来对现有文献进行整理与归纳,并在文末提出了评述与展望。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘文雷	中南财经政法大学金融学院	1	0	0.0	0.0