基于Copula-GARCH模型的上证地产股与金融股的相关性研究

• 作者: 刘桂梅 赵丽
• 来源期刊: 浙江大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Copula-GARCH模型 上证地产股指数 上证金融股指数 相关关系
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 140-145
• 页数: 6页
• 分类号: O29
• 字数: 5382字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2013.02.005

摘要

利用Copula-GARCH模型,研究上证地产股指数和金融股指数收益率的相关性.利用边缘函数推断法(IFM)建立2个股指对数收益率的时间序列的GARCH(1,1)-t模型.对边缘分布概率积分变化后的2个服从均匀分布的序列,分别建立常相关的二元Copula模型,包括正态Copula函数、Clayton Copula函数、Gumbel Copula函数、t-Copula函数、SJC-Copula函数和时变相关的二元Copula模型.对2007年12月10日至2012年3月30日上证交易所地产股票指数和金融180股票指数进行实证分析,讨论2个行业的股票和行业本身的相关性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘桂梅	浙江大学城市学院信计系	10	30	3.0	5.0
2	赵丽	浙江大学数学系	8	86	5.0	8.0