基于CARR模型的油价冲击与中国基础工业信息溢出效应研究

• 作者: 王娜 郭名媛
• 来源期刊: 资源科学
• 关键词: CARR模型 CCF检验法 原油价格 基础工业 信息溢出效应 中国
• 年，卷（期）: 2017,（6）
• 所属期刊栏目: 资源经济
• 页码范围: 1202-1211
• 页数: 10页
• 语种: 中文
• DOI: 10.18402/resci.2017.06.19

摘要

21世纪初期,原油价格经历了暴涨暴跌的巨幅波动,中国原油消费量同时逐年上涨,国际原油价格波动对中国经济发展的影响成为了关注热点.基础工业是发展工业、尤其是重工业的物质基础,对国民经济发展起着举足轻重的作用.中国的六大基础工业的发展与原油价格息息相关,研究原油价格对中国基础工业的影响十分必要.本文采用CARR模型和CCF检验法,研究了2005年1月4日至2014年7月31日期间油价冲击与中国六大基础工业的信息溢出效应.实证结果表明:①中国电力及公用事业、钢铁、机械、基础化工、煤炭、石油石化六大基础工业均显著地受到原油价格波动的影响;②中国电力及公用事业、钢铁、机械、基础化工与原油价格存在双向均值溢出效应和方差溢出效应;③对于煤炭行业,存在由原油市场到煤炭行业的单向均值溢出效应和单向方差溢出效应;(④对于石油石化行业,存在由原油市场到石油石化行业的单向均值溢出效应和双向方差溢出效应;(⑤从10个滞后阶数的显著性水平分析,中国基础工业与原油市场之间的信息溢出效应并不是十分稳定.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王娜	天津大学管理与经济学部	13	88	6.0	9.0
2	郭名媛	天津大学管理与经济学部	29	291	9.0	16.0