基于灰色神经网络的股票收益率预测

• 作者: 孙红兵 曹雷欣
• 来源期刊: 计算机与数字工程
• 学科: 经济
• 关键词: 股票收益率预测 灰色神经网络 灰色GM(1,N)预测模型 技术分析
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 算法与分析
• 页码范围: 24-28
• 页数: 5页
• 分类号: F83
• 字数: 4311字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-9722.2017.01.006

摘要

股市是一个巨大的非线性动力系统,所以单一的预测模型很难全面地反映股市发展规律.通过构建多变量的灰色GM(1,N)和BP神经网络的组合模型实现了对上证股票收益率的预测,并取得了较好的预测效果.实验结果可以为股票投资者把握股市未来走势和规避投资风险提供参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙红兵	昆明理工大学理学院	36	171	7.0	11.0
2	曹雷欣	昆明理工大学理学院	1	13	1.0	1.0