新常态对中国沪深股市影响的实证分析

• 作者: 贺慧明
• 来源期刊: 开封教育学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 新常态 收益率 波动性 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2017,（10）
• 所属期刊栏目: 财经
• 页码范围: 262-263
• 页数: 2页
• 分类号: F832.51|F224
• 字数: 2299字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-9640.2017.10.121

摘要

我国经济进入新常态后,宏观经济环境发生了重大变化,各部门产业经济也随之发生变化,中国经济面临着新的契机和挑战.本文运用GARCH类模型对新、旧常态下的中国股市进行比较分析,目的是研究中国进入新常态造成的宏观经济环境变化给中国股市带来的影响.通过模型分析比较发现,新常态下,沪深股市的异方差性和波动聚集性趋同;股市的杠杆效应更大,但仍不显著;沪市的风险承受能力增强,而深市基本不变,导致沪市的风险承受能力较深市更强.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	贺慧明	郑州大学商学院	4	0	0.0	0.0