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摘要:
VaR方法作为当前国际金融风险管理和金融监管的主流方法,已被广泛运用于商业银行市场风险管理和资本充足率监管.将VaR方法引入我国保险投资风险管理,多角度综合评价保险公司所面临的潜在风险,不但可以提供风险管理信息,更可以便利保险公司规划资源分配,衡量操作绩效.本文主要介绍了其概念和计算方法,并总结了VaR方法的优缺点.
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篇名 VaR方法在我国保险投资风险管理中的应用研究
来源期刊 商情 学科
关键词 保险业 VaR方法 风险管理
年,卷(期) 2017,(28) 所属期刊栏目 管理纵横
研究方向 页码范围 170
页数 1页 分类号
字数 1935字 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张舒 成都理工大学管理科学学院 11 1 1.0 1.0
2 谢佳 成都理工大学管理科学学院 4 0 0.0 0.0
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