粒子群算法在非线性金融风险模型中的应用

• 作者: 刘国欣 张炜华 李博 田瑞兰
• 来源期刊: 河北大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 金融风险系统 非线性动力学 混沌与分岔 粒子群算法
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与力学
• 页码范围: 225-231
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 字数: 2786字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-1565.2018.03.001

摘要

在非线性动力学混沌与分岔理论的基础上引入粒子群算法,对如何选择最优参数配比以保证金融系统的平稳运行及最大程度的降低系统总风险值进行探讨.结果表明,所选取的理论与研究方法能够有效寻找最优参数配比,并对相关机构进行调控具有一定的理论指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘国欣	河北工业大学经济管理学院	19	40	4.0	5.0
3	田瑞兰	石家庄铁道大学经济管理学院	24	22	2.0	3.0
4	李博	河北工业大学经济管理学院	8	19	2.0	4.0
8	张炜华	石家庄铁道大学经济管理学院	2	1	1.0	1.0