基于神经网络的金融市场艾略特波浪识别

• 作者: 李音润 欧鸥
• 来源期刊: 计算机应用与软件
• 学科: 工学
• 关键词: 人工神经网络 模糊神经网络 艾略特波浪理论 后向传播算法 模糊理论 缩放共轭梯度算法
• 年，卷（期）: 2018,（12）
• 所属期刊栏目: 算法
• 页码范围: 285-292
• 页数: 8页
• 分类号: TP391.4
• 字数: 6831字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-386x.2018.12.053

摘要

艾略特波浪理论作为金融市场的研究工具,描述了股价的结构规律.针对艾略特波浪理论,结合人工智能方法,以时间序列为基础,提出并比较了两种基于人工神经网络的分类器.第一种技术是结合了后向传播学习算法的多层人工神经网络,1 600次迭代后均方误差小于0.87.根据传统后向传播网络的缺陷与金融市场的特性,提出第二种改进网络,即与模糊理论相结合的基于缩放共轭梯度算法的人工神经网络.经120次迭代后均方误差小于0.22,相比于第一种方法,准确率提高74.7％,收敛速度提高92.5％.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	欧鸥	成都理工大学信息科学与技术学院	12	21	2.0	4.0
2	李音润	成都理工大学信息科学与技术学院	1	0	0.0	0.0