基于现金流的信用违约互换定价及论证分析

• 作者: 储玲娜
• 来源期刊: 时代金融（中旬）
• 关键词: 信用违约互换(CDS)定价 无风险下的利率 合同的有效期 信用级别 EVIEWS
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 所属期刊栏目: 理论与实践
• 页码范围: 29,37
• 页数: 2页
• 字数: 2035字
• 语种: 中文

摘要

为了研究信用违约互换(CDS)的价格,本文在现金流分析法的基础上提出了信用违约互换(CDS)定价的.首先,分析了保护购买方定期支付的预期保费、保护买需要支付给保护购买方的赔偿额;然后,在对两个部分进行分析,建立所需模型;最后,对该定价模型进行论证分析,分别研究无风险下的利率、合同的有效期以及信用评级这三方面对信用违约互换(CDS)定价的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	储玲娜		2	1	1.0	1.0