风险价值模型在股指中的实证应用

• 作者: 刘澍
• 来源期刊: 环球市场
• 关键词: VaR 蒙特卡洛模拟法 实证
• 年，卷（期）: 2018,（17）
• 所属期刊栏目: 金融观察
• 页码范围: 45
• 页数: 1页
• 字数: 1731字
• 语种: 中文

摘要

风险价值模型VaR,Value-at-Risk 是一个损失分布的概念并作为一种主流的风险评估工具.在本文探讨了VaR在历史模拟法﹑蒙特卡洛模拟法﹑GARCH模拟法下的准确性.但必须要指出的是以上方法都不可避免的有一定缺陷.因此,投资者必须能够识别判断以便作出最优决定.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘澍	四川管理职业学院会计金融系	3	2	1.0	1.0