基于ARIMA的价格时间序列分析与预测——以沪铝1803合约为例

• 作者: 应绍桦
• 来源期刊: 经贸实践
• 关键词: 沪铝1803合约 ARIMA模型 时间序列预测
• 年，卷（期）: 2018,（10）
• 所属期刊栏目: 金融天地
• 页码范围: 159
• 页数: 1页
• 字数: 1279字
• 语种: 中文

摘要

本文选取沪铝1803期货合约的收盘价格为研究对象,建立ARIMA模型对其价格走势进行分析.首先对序列进行平稳性检验,将非平稳序列一阶差分后再进行白噪声检验,检验步骤完成后进行ARIMA模型拟合,据此对未来趋势进行预测.通过与实际情况进行对比,检验该模型对沪铝1803期货合约未来价格走势的预期效果,有利于投资者更加了解市场走势,形成更好的投资策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	应绍桦	东华大学旭日工商管理学院	2	5	1.0	2.0