时变扩散模型中收益参数向量的局部复合分位回归估计

• 作者: 王继霞 王静
• 来源期刊: 河南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 时变扩散模型 时变参数向量 局部线性拟合 复合分位回归 渐近正态性
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 40-44
• 页数: 5页
• 分类号: O212.1
• 语种: 中文
• DOI: 10.16366/j.cnki.1000-2367.2019.01.006

摘要

主要研究多维时变扩散模型中收益参数向量的估计问题.基于离散观测样本,利用局部线性拟合的方法,得到了时变漂移参数向量的局部复合分位回归估计,并证明了估计量的渐近正态性.同时,给出了估计量的渐近偏差和渐近方差.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王继霞		25	44	3.0	5.0
2	王静		90	444	13.0	19.0