非齐次隐马尔可夫模型及其参数估计

• 作者: 徐妍
• 来源期刊: 时代金融（上旬）
• 关键词: 非齐次隐马尔可夫模型 k-means聚类 极大似然估计
• 年，卷（期）: 2019,（12）
• 所属期刊栏目: 交流平台
• 页码范围: 21-22,26
• 页数: 3页
• 字数: 3678字
• 语种: 中文

摘要

隐马尔可夫模型是现今被广泛使用的统计模型之一.本文在现有的对隐马尔可夫模型研究的基础上,通过在转移模型的马尔可夫链中增加协变量,构建了非齐次隐马尔可夫模型.在对模型进行参数估计时,首先用k-means聚类分析确定了观测数据的隐状态,然后用极大似然估计对模型的转移参数进行估计.在数值模拟时,以非齐次隐马尔可夫多元正态分布和非齐次隐马尔可夫多元线性回归为例,利用文章所介绍的方法对模型的参数进行估计,验证了估计的可靠性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐妍	首都经济贸易大学统计学院	2	0	0.0	0.0