基于GARCH模型的人民币汇率预测研究

• 作者: 程明秀
• 来源期刊: 福建质量管理
• 关键词: 时间序列 GARCH模型 汇率预测
• 年，卷（期）: 2019,（20）
• 所属期刊栏目: 学术探讨
• 页码范围: 254-256
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

汇率变动对一国进出口的经济贸易有着非常重要的影响作用,直接关系国际贸易的正常进行.人民币汇率自2005年改革以来,汇率波动时刻影响着中国经济,因此研究人民币汇率的波动并对其进行预测是十分重要的.本文运用时间序列的GARCH模型,以2017年8月1日至2019年8月1日的日人民币兑美元汇率数据为样本建模并进行预测.结果表明,GARCH模型能够较好的对人民币汇率进行预测.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程明秀		1	0	0.0	0.0