基于GARCH族模型的比亚迪股票价格波动性研究

• 作者: 王晟坦途
• 来源期刊: 价值工程
• 学科: 经济
• 关键词: 比亚迪股票 股价波动性 GARCH模型族 时间序列
• 年，卷（期）: 2020,（9）
• 所属期刊栏目: 理论综述
• 页码范围: 280-284
• 页数: 5页
• 分类号: F224.0
• 字数: 4156字
• 语种: 中文

摘要

波动性是股票市场赖以存在和持续发展的重要理论基础,股价的存在和波动是证券投资者能够获取稳定投资回报和收益的重要前提,对于证券市场的持续发展有着积极的影响.本文选取比亚迪股票日收盘价数据作为研究对象,运用Eviews软件建立了基于GARCH族模型的比亚迪股票价格波动性分析模型.结果表明,EGARCH模型对数据的拟合性能最强,同时残差序列符合t分布.这说明比亚迪股票价格存在波动的集群性,同时也佐证了比亚迪股票价格支撑风险溢出理论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王晟坦途		1	0	0.0	0.0